学术报告会：A Synthetic Regression Model for Large Portfolio Allocation

报告题目：A Synthetic Regression Model for Large Portfolio Allocation

报 告 人： 李高荣（北京师范大学   教授）

报告时间：2024年7月23日周二09:30

报告地点：S3-502

个人简介：

李高荣，北京师范大学统计学院教授，博士生导师，北京师范大学第十二届“最受本科生欢迎的十佳教师”。主要研究方向是非参数统计、高维统计、统计学习、纵向数据、测量误差数据和因果推断等。迄今为止，在Annals of Statistics, Journal of the American Statistical   Association, Journal of Business & Economic Statistics, Statistics and   Computing, 《中国科学：数学》和《统计研究》等学术期刊上发表学术论文120余篇。出版4部著作：《纵向数据半参数模型》、《现代测量误差模型》(入选“现代数学基础丛书”系列)、《多元统计分析》(入选“统计与数据科学丛书”系列，2023年荣获北京高校优质本科教材）和统计学习（R语言版）。主持国家自然科学基金、北京市自然科学基金和北京市教委科技计划面上项目等国家和省部级科研项目十多项。