学术报告会：养老金投资相关的优化模型及算法

报告题目：养老金投资相关的优化模型及算法

报 告 人：  徐凤敏  (西安交通大学    教授)

报告时间：2026年5月14日周四09：30

报告地点：S3-407

摘要: 本报告聚焦于养老金投资相关的动态投资组合优化模型和算法。首先，针对企业年金“长钱短投”的困境，构建了基于投资期限与条件在险价值（CVaR）的多阶段动态投资组合优化模型，并据此提出最优投资期限的测算方法。其次，针对个人养老目标日期基金大类资产配置偏保守且同质化的问题，构建了均值–方差–ESG 动态投资组合优化模型，并采用两极法设计了相应的遗算法进行求解。数值实验结果表明，我们提出的模型很好的解决了目前养老金投资的一些关键问题。

个人简介：

徐凤敏，女，西安交通大学 教授、博士生导师，金融科技系系主任。陕西青年科技奖获得者。中国双选法学会理事，中国双选法学会经济数学与管理数学分会副理事长,中国运筹学学会数学规划分会常务理事。中国运筹学会金融工程与风险管理分会常务理事。SCI 期刊RAIRO-Operational Research 以及SSCI 期刊ITOR 的区域主编。